風險管控
風險管理架構
為督導風險控管機制之有效性，兆豐證券以董事會為風險管理之最高決策單位，負責核定風險管理政策與程序、整體風險承擔、指定風險管理委員會進行日常風險管理事務之監督。董事會下設置風險管理委員會，負責督導風險控管機制之建立及確保風險管理政策之執行。委員會由董事長擔任召集人，董事兼總經理、風控長及各部門主管擔任委員，負責監督風險管理業務執行情形，審議風險管理政策、年度風險管理目標、風險管理委員會組織章程及風險管理規則等規章，並審議整體風險胃納或風險限額。風險管理委員會每季至少召開一次會議，並得視業務需要或因緊急事由召集臨時會，會務專責部門由風險管理室擔任，且定期向董事會報告執行情形及會議紀錄。
為強化對境外結構型商品業務之風險控管，兆豐證券於董事會下成立商品審查委員會，負責境外結構型商品上架前之事前審查。2025年4月以前，委員會召集人由獨立董事擔任，委員成員包含2位獨立董事、總經理、風控長及其他業務相關部門主管等共9名， 2025年4月以後，改由董事兼總經理擔任召集人。委員會依境外結構型商品之審查申請或商品等級異動申請而不定期召開會議，2024年度共召開4次會議，召開日期及重要議案內容如下：
| 召開日期 | 重要議案內容 |
|---|---|
| 2024.3.12 | 1.提報摩根士丹利【一年內】【各幣別】計價記憶式自動提前出場固定配息連結【股權】結構型商品 (不保本及無擔保)架構上架及類型化審查 2.提報法國外貿銀行【一年內】【各幣別】計價記憶式自動提前出場固定配息連結【股權】結構型商品(不保本及無擔保)架構上架及類型化審查 |
| 2024.6.18 | 1.提報法國巴黎銀行【五年內】【各幣別】計價可提前買回票息連結【利率】（設有上下限）結構型商品(無擔保)類型化審查 2.提報元大香港國際投資【五年內】【各幣別】計價槓桿連結【債權】結構型商品(不保本及無擔保)類型化審查 3.提報法國外貿銀行【一年內】【各幣別】計價記憶式自動提前出場區間累積配息連結【股權】結構型商品 (不保本及無擔保)類型化審查 |
| 2024.11.12 | 1.修正本公司商品審查委員會組織及評審規則 |
| 2024.12.20 | 1.提報花旗【一年內】【各幣別】計價記憶式自動提前出場固定配息連結【股權】結構型商品(不保本及無擔保)新上架及類型化審查 2.擬將法國巴黎銀行【一年內】【各幣別】計價自動提前贖回連結單一【股權】【指數】結構型商品(無擔保)之風險等級由RR2調整為RR6 |
為強化對信託財產之風險控管，兆豐證券於董事會下成立信託財產評審委員會，負責審查信託財產之運用是否遵循法令規範並符合信託約定。2025年4月以前，委員會召集人由獨立董事擔任，委員成員包含2位獨立董事、風控長及其他業務相關部門主管等共5名， 2025年4月以後，改由董事兼總經理擔任召集人。委員會至少每季召開一次召開會議，2024年度共召開5次會議，召開日期及重要議案內容如下：
| 召開日期 | 重要議案內容 |
|---|---|
| 2024.1.24 | 1. 陳報2023年第4季信託財產運用概況 2. 審議2023年第4季信託財產運用執行情形之查核報告書 |
| 2024.4.29 | 1. 陳報2024年第1季信託財產運用概況 2. 審議2024年第1季信託財產運用執行情形之查核報告書 |
| 2024.7.26 | 1. 陳報2024年第2季信託財產運用概況 2. 審議2024年第2季信託財產運用執行情形之查核報告書 |
| 2024.10.28 | 1. 陳報2024年第3季信託財產運用概況 2. 審議2024年第3季信託財產運用執行情形之查核報告書 |
| 2024.11.12 | 1. 修正本公司「信託財產評審委員會組織及評審規則 |
風險管理措施
兆豐證券由董事會核定風險管理政策，明訂應訂定風險管理目標並定期追蹤執行情形。董事會並核定風險管理規則，依業務部門、風險管理室與法務暨法令遵循室及稽核室之三道防線機制，針對主要財務與非財務風險類別如市場、信用、流動性、作業、氣候及其他等六類風險明訂管理原則，並透過評估報告、情境分析及壓力測試等方式，定期檢視風險管理機制、風險胃納及風險管理優先順序，以建立因應策略、控管目標、內部控制制度及程序與明確之責任歸屬，各業務部門再據以納入個別的管理規章中有效管理公司各項營運及永續風險。另，為有效因應氣候變遷所帶來之風險，兆豐金控將氣候變遷風險管理納入風險管理政策與指導準則，兆豐證券董事會核定通過風險管理政策增訂氣候風險之管理政策，及風險管理規則增訂新興風險，以強化氣候風險管理機制。
